Hull moving average thinkorswim

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O Hull Moving Average (HMA), desenvolvido por Alan Hull, é uma média móvel extremamente rápida e suave. De fato, o HMA quase elimina o atraso e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo. Como este indicador funciona. Um período mais longo de HMA pode ser usado para identificar a tendência. Se o HMA está aumentando, a tendência predominante está aumentando, indicando que pode ser melhor entrar em posições longas. Se o HMA estiver caindo, a tendência prevalecente também está caindo, indicando que pode ser melhor entrar em posições curtas. Um período mais curto de HMA pode ser usado para sinais de entrada na direção da tendência predominante. Um sinal de entrada longo, quando a tendência predominante está aumentando, ocorre quando o HMA aparece e um sinal de entrada curto, quando a tendência prevalecente está caindo, ocorre quando o HMA se recusa. Cálculo Calcular uma média móvel ponderada com o período n 2 e multiplicar por 2 Calcular uma média móvel ponderada para o período n e subtrair se do passo 1 Calcular uma média móvel ponderada com período sqrt (n) usando os dados da etapa 2 HMA WMA (2WMA (N2) WMA (n)), sqrt (n)) thinkscript incluído: está negociando a média móvel do casco uma boa estratégia na terça, 7 de outubro, no segmento de ferramentas tecnológicas tastytrades, steve miller, aka slm, disse que gostava do casco Média móvel e encorajou seus usuários a jogar com ele. então eu fiz. A média móvel do casco emprega uma técnica de suavização que afirma reduzir o atraso - um sinal comercial que vem um pouco tarde demais. Se você assistiu a apresentação dos slms, claramente parece fazer exatamente isso. O rollover do hma certamente parece ocorrer muito antes de alguns dos cruzamentos tradicionais em média móveis que os investidores observam - mas isso pode fazer com que você seja um dinheiro muito difícil de fazer uma avaliação e fazer uma avaliação que não seja subjetiva. Em primeiro lugar, a transição de cores aumentada não é totalmente determinada até a vela após a transição se completar. Isso significa que uma entrada comercial não ocorreria até a abertura da 2ª vela após a transição de cores. O padro cumulativo de trades assumidos dessa maneira é algo que eu não gostaria de avaliar a olho. Felizmente, há a facilidade da estratégia thinkscript, com a qual eu posso simular o comércio de tais sinais e avaliar essas coisas objetivamente. Por isso, ela é uma imagem típica da estratégia do casco no trabalho: simtrading 10k no espião através dos sinais médios móveis do casco em comparação com o investimento passivo, o gráfico superior mostra quando e a que preço a estratégia do casco comprou, inverteu e em curto-circuito, 10.000 de espião, conforme indicado por A rotulagem rosa e as setas. O número rosa é a quantidade de ações negociadas. Quando a linha tracejada que liga as reversões é colorida, o comércio ganhou dinheiro e, quando a linha tracejada é colorida, o comércio perdeu dinheiro. O subgrafo parcial flutuante mostra os lucros e prejuízos acumulados do dia a dia para a estratégia ao longo da duração de 1 ano do gráfico. O subgrafo inferior mostra o crescimento de 10.000 investidos no mesmo período de tempo pelo método de compra e retenção e pela média de custo do dólar (ou seja, comprar cerca de 833 de espião todos os meses). Então, aqui vemos isso, a partir de 8 de outubro 14, que a estratégia de Hma estava reduzida em dinheiro, enquanto o buy n hold mostrou uma melhoria de posição de 1.650 e a média de custo do dólar, 372. isso é muito típico das ações que eu olhei. Agora, os tipos de ações que eu tendem a interessar refletir que eu tende a ser um comerciante longo. No entanto, descobri que a estratégia do casco brilhava para as ações em um declínio a longo prazo. Tome gld, por exemplo: e de forma ainda mais impressionante, slv: então parece que, se você tiver uma opinião de baixa que foi formada por algum outro método, que tirar os negócios de baixa do sinal de hma poderia ser lucrativo. Sdihullmastrat - traça os resultados da negociação do rolloversunders da sugestão hullMovingAvg: mostra a simulação comercial de negociar os rollovers HullMovingAvg usando uma quantia fixa de dinheiro. Rev: 1.0.0 smalldoginvestor autor: Allen everhart data: 11 de outubro de 2014 copylefts reservados. Este é um software livre. Isso significa que você é livre para usá-lo ou modificá-lo para seu próprio uso, mas não para revenda. Me ajude a falar sobre o meu blog mantendo este cabeçalho no lugar. Input dollarsPerTrade10000 dica dollarsPerTrade: controla a quantidade de dinheiro que a simulação usa para negociar. Rev: 1.0.0 smalldoginvestor input length20 comprimento da dica: o número de períodos de gráficos passados ​​para o cálculo HullMovingAvg. Def shareSize Round (dollarsPerTrade close, 0) def mahullMovingAvg (lengthlength) def buySigma cruza acima ma1 def vendeSigma cruza abaixo ma1 addOrder (OrderType. BUYAUTO, buySig, namelong, tradesizesharesize) addOrder (OrderType. SELLAUTO, sellSig, namehort, tradesizesharesize) Cerca de dois Há meses, a petroleira completou uma grande atualização. Você pode ler sobre isso aqui. Muita da nossa API mudou para melhor, e, infelizmente, isso significa que algum código antigo quebrou. Aqui está o guia de migração para a nova API. Basicamente, armazenando o valor da Média de Movimento do Casco como datatock. HMA não é mais possível. Eu recomendaria que você mude para usar um dict que seja uma propriedade do contexto. Como este: o material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, solicitação de compra ou recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento Por Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. A Quantopian não oferece garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. Você deve consultar um profissional de investimentos antes de tomar decisões de investimento. Então, Nathan, por que ganhou uma propriedade dinâmica anexada ao objeto Expando abaixo de Mark, veja o código abaixo, isso parece funcionar no QII. Bem, além de todas as mensagens Q-broke-the-Web. Criminy Q, me dê uma opção quotQVersion 1.0quot em meus algos, então eu não tenho que experimentar as dores de crescimento de seu adolescente. Eu não tenho tempo para deixar isso escorrer o backtest excitantemente lento, então eu postei o código aqui.